Strategie

Strategie (von altgr. stratēgía ‚Feldherrentum‘) für den Intradayhandel.

Einleitung

Ohne Handelsstrategie ist langfristiger Erfolg an der Börse unmöglich. Punkt! Nur wer weiß, was er tun will und damit natürlich auch gleichzeitig, was er nicht tun will, hat am Ende des Tages/ der Woche/des Monats eine Schablone oder einen Maßstab in der Hand, mit der er feststellen kann ob vernünftig bzw. „gut“ gehandelt worden ist. Das Ergebnis (plus oder minus Trade) des einzelnen Trades ist hierbei völlig unerheblich, die Frage die es zu klären gilt heißt einzig und allein: „Wurde entsprechend dem Regelwerk gehandelt?“ Hierbei kann es nur 2 Fehler geben:
1. Ein Signal das regelkonform gehandelt werden sollte, wurde nicht gehandelt oder
2. Ein Signal das nicht regelkonform gehandelt werden sollte, wurde gehandelt.
Diese 2 Fehler werde ich in Zukunft vermeiden.
Am Ende der Woche ist aufzulisten an wie vielen Tagen „gut“ gehandelt wurde und an wie vielen nicht. Ein „guter“ Handelstag bedeutet, dass ALLE Signale entsprechend dem Regelwerk gehandelt worden sind. Wurde einer von den oben beschriebenen Fehlern gemacht, gilt der Handelstag als erfolglos, selbst wenn an diesem Tag Geld verdient wurde!
Als erfolgreicher Händler werde ich im Stande sein meine Absicht (Handelsstrategie) konsequent und beständig in der Praxis umzusetzen. Selbstdisziplin ist dabei die treibende und erforderliche Kraft.
Freiheit entsteht durch Verpflichtung.

1 Rahmenbedingungen

1.1 Instrumente

Gehandelt wird ausschließlich der FDAX(5) oder bei Stopps größer 20 Punkten den DAX CFD (1)

1.2 Handelszeit

Trades werden frühestens ab 09:00 Uhr ausgeführt. Zuvor muss zwingend die Handelsvorbereitung durchgeführt werden.
Tradingende ist 17:30 Uhr. Ab dieser Zeit werden keine Trades mehr eingegeben. Bestehende Positionen werden nicht geschlossen, sondern bis 21:30 Uhr gemanagt und bei nicht ausstoppen manuell geschlossen. Ausnahme bilden Tage, an denen wichtige Wirtschaftsdaten oder Ereignisse anstehen (NFP in USA, FED, EZB) wodurch die Volatilität bis 22:00 Uhr hoch sein kann.

1.3 Kapital und Erwartung

Ich handle mit aktuell XXXX €. Ich erwarte XXX € Gewinn pro Monat im Durchschnitt. (Diese Angabe ist privat :))

1.4 Maximale Kontraktanzahl

Ich handle mit einem (Mini)-FDAX(5). Sollte der Stopp größer 25 Punkte sein wird der ein DAX CDF verwendet, sodass das Initiale Risiko nie mehr als ca. 100€ entspricht.

1.5 Traidingfrequenz

Ich erwarte 0 – 3 Trades pro Tag. Da ich nur die Progressionen intakter Trends auf Stunde handeln möchte wird es auch häufiger Tage geben ohne einen Trade zu machen.

1.6 Maximale Verluste

100€ pro Trade, nach drei Minustrades in Folge wird das Traiding für den Handelstag eingestellt.

2 Handelsvorbereitung

2.1 Aktuelle Termine dem Kalender entnehmen

Wirtschaftsdaten dem Kalender entnehmen. Bestehende Positionen werden vor wichtigen Meldung nicht geschlossen. Buy bzw. Sell-Stop Orders müssen 5 Minuten vor und nach erscheinen wichtiger Zahlen temporär gelöscht werden. Ist das Signal anschließend noch intakt muss eine neue Order aufgegeben werden. Limit Orders die ausreichend vom aktuellen Kurs entfernt liegen dürfen im Markt bleiben (mindestens 50 Punkte im FDAX). Wichtig ist auch Tendenzen für die aktuelle Handelswoche abzuleiten, wenn beispielsweise am Mittwoch Abend eine FED Entscheidung ansteht ist mit erhöhter Volatilität am Donnerstag und Freitag zu rechnen. An diesen Tagen sollte der Handel intensiviert, an den vorangegangenen Tagen sollte der „Anspruch“ an Signal sowie Großwetterlage höher ausfallen.

2.2 Trendbestimmung durchführen

siehe Punkt 3

2.3 Zielbestimmung für mögliche Trades

also Spekulation auf zweite, dritte, etc. Bewegung.

2.4 Beispieltrades auf Blog anschauen

und verinnerlichen.

3 Handelslogik

3.1 Trendbestimmung

Die Trendbestimmung wird immer nach folgendem Muster durchgeführt
Tageschart

  • Aufwärts oder Abwärtstrend?
  • Ist der aktuelle Arm Bewegung oder Korrektur?
  • Hat diese noch Platz?

Bei der Bewegung wird keine Zielsetzung gemacht.
Bei der Korrektur wird 50% der Bewegung zum (idealisierten) Ziel gesetzt innerhalb eines Aufwärtstrends, 40% innerhalb eines Abwärtstrends.
Ab Erreichen dieser Marken wird die Korrektur nicht mehr gehandelt.

trendregbegin

Beispiel: Aufwärtstrend in beginnender Regression

trendbewbegin
Beispiel: Aufwärtstrend in beginnender Progression
Stundenchart

  • Aufwärts oder Abwärtstrend?
  • Ist der aktuelle Arm Bewegung oder Korrektur?
  • Hat diese noch Platz?

Ziel des Handels ist das einfangen der Bewegung des Stundentrends.
Dies soll mit dem untergeordneten Trendhandel umgesetzt werden.
Bedingung für den Handel ist ein bestehender Trend, aktueller Arm Korrektur, diese hat ca. 40% der vorangegangenen Bewegung korrigiert. Anschließend wird der untergeordnete Trendhandel durchgeführt.

Klassisch
Beispiel: Idealsituation: Bestehender Trend, Korrektur größer 40%, Klassisches Einstiegssignal, Spekulation wäre hier auf die dritte Bewegung
Stellt der Stundentrend die übergeordnete Bewegung dar (des Tageschart), werden von der 2ten Bewegung bis zum Trendbruch alle Bewegungen aus der Korrektur heraus gehandelt.

BewegungTageschart
Beispiel: Stundentrend läuft in Richtung des Tagescharttrends. Hier müssen alle Bewegungen bis Trendbruch gehandelt werden. Auch evolutionäre Trendwenden müssen gehandelt werden.
Stellt der Stundentrend nur die übergeordnete Korrektur dar (des Tagescharts), werden nur die zweite, dritte und maximal vierte Bewegung gehandelt. Dies ist immer in Abhängigkeit zum Tageschart zu entnehmen, nämlich ob die Korrektur schon die 50% Schwelle erreicht hat.

korrekturtageschart.jpg
Evolutionäre Trendwenden dürfen gehandelt werden wenn sie auf der gleichen Trendstufe auftreten.

EvoTrend
In diesem Fall darf schon die 2te Bewegung des Trends gehandelt werden. Darauf zu achten ist, dass der evolutionäre Trend sowohl zeitlich als auch punktuell dem vorherrschenden Trend nahe kommt. Im Stundenchart gilt hier der Richtwert von 200 Punkten für die erste Bewegung. Zur Hilfestellung wird das 15 Minuten Chart herangezogen. Ist hier der Trend gut sichtbar handelt es sich nicht um die gleiche Trendstufe und jedwedes Handeln ist zu unterlassen. Auf dem H4 Chart sollte der neue Trend (einigermaßen) sichtbar sein. Auch das Alter des Hauptrendes muss fortgeschritten sein und deutliche Zeichen der Schwäche müssen vorhanden sein (Viele Bewegungen, Korrektur > 50%, Kollision mit Tageschart, signifikante Umkehrstäbe)

3.2 Einstiegsmöglichkeiten

Stopp Limit Order

Zum einstoppen am P2 eines frischen Trends. Die erste Bewegung des Trends muss mindestens 30 Punkte betragen. Sonst ist diese nicht signifikant genug. Einstieg muss mindestens einen Punkt höher als das Hoch sein.

M5Klassisch

Limit Order

P2 eines frischen Trends wurde bestätigt. Nun wird eine Limit Order in den Markt gelegt in der Hoffnung der Markt wird diese Position durch Marktrauschen oder durch den normalen Trendverlauf noch ein stoppen.

M5Limit

2te Stopp Limit Order

Sollte die erste Limit Order verpasst worden sein, oder die Stoppgröße zu hoch, so kann eine neue Order am nächsten P2 platziert werden. Sollte auch dieser Stopp zu groß sein (größer 40 Pkt im CFD) kann nicht gehandelt werden. Einstieg darf 2 – 3 Punkte vor dem zweiten P2 erfolgen, da auf einen bestehenden Trend gesetzt wird.

M5Klassisch2

4 Besonderheiten

Diese Besonderheiten leiten sich aus dem praktischen Handel ab um die Handelslogik dynamischer zu machen, oder anders aus gedrückt um das Korsett nicht zu eng zu schnüren. Ein Konzept kann die Wirklichkeit nie zu 100% erfassen und gilt die alte Binsenweisheit „Ausnahmen bestätigen die Regel“

4.1 Betrachtung des Tagescharts

img_20180403_1407581335738957.png

In diesem Beispiel konnte man den Trendbruch des intakten Abwärtstrends auf Tagesbasis „erahnen“.

Folgende Faktoren machen den Trendbruch hier wahrscheinlich:

  1. Große Gesamtbewegung des Trends von ca. 1900 Punkten
  2. Der Markt schafft keine signifikanten Bewegungen nach dem P2, wo die Trendlogik an und für sich starke Bewegungen prognostiziert.
  3. Die vorangegangene Bewegung wurde stark korrigiert (<= 80%)
  4. Der Markt schafft es nicht unterhalb des P2 zu schließen

Was kann man hieraus für den untergeordneten Handel ableiten?

  • Die Korrektur wird stark ausfallen, es kommt möglicherweise zum Trendbruch.
  • Wenn sich die Korrektur Trendkonform (Stunde) darstellt, sollten alle Bewegungen des Trends gehandelt werden. (Normal nur bis zur 40% Marke des Tagescharts)

4.2 Gegentrends auf der Großwetterlage

Sollte in einem bestehenden GWL-Trend (z.b. Stunde) ein Gegentrend enstehen gibt es generell nur zwei Möglichkeiten:

  • Der Gegentrend stellt nur eine vorübergehende Korrektur dar (z.b. als „Flagge“ ersichtlich) In diesem Fall sollte der erste bzw. Basistrend gehandelt werden
  • Der Gegentrend ist eine evolutionäre Trendwende, in diesem Fall sollte gegen den Haupttrend gehandelt werden (ergo, die zweite Bewegung des neuen Trends)

Was leitet sich daraus konkret für den Handel ab?

Es gibt im Vorfeld keine Gewissheit welche der beiden Möglichkeiten eintreffen werden. Es lässt sich aber eine Wahrscheinlichkeit bestimmen anhand des übergeordneten Trends (z.b. Tageschart)

In diesem Fall handelt es sich um Situation 1, der Aufwärtstrend ist nur Korrektur des Abwärtstrends. Spätestens der Umkehrstab bei 13000 bestätigt diesen Ansatz und sollte für den Handel genutzt werden (eine Shortposition wird eröffnet). Rein theoretisch hat der Umkehrstab den Abwärtstrend gebrochen, aber da der Markt ausgehend vom Tageschart „noch Luft hat“ (50% Korrektur wäre erst bei 12650 erreicht) darf dies getrost vernachlässigt werden.

Im Umkehrschluss sollte die evolutionäre Trendwende immer dann gehandelt werden, wenn es mit dem Tageschart konform geht (Evo. Trend ist ggf. neue Bewegung im Tageschart, UND Markt hat genügend korrigiert, dass heißt der vorherrschende Trend ist alt.

Der grüne Trend ist zu handeln, da die Korrektur im Tageschart an der 12650er Marke bereits 50% erreicht hatte. Der evo. Trend rot, darf nicht gehandelt werden, da gegen Tageschart spekuliert werden würde, und die Korrektur bereits ausreichend gelaufen ist.

5 Positionsmanagement

5.1 Stoppversetzung

Alle Positionen werden nach Trendhandel abgestoppt.

StoppKlassisch
Evolutionäre Trendwenden dürfen nur für die Stoppversetzung genutzt werden, wenn auf dem Stundenchart (GWL) das einsetzen der Korrektur wahrscheinlich ist (Bewegung sehr weit fortgeschritten) und der letzte Stopp 40 vom neuen Stopp entfernt ist.

StoppEvo
Nicht ausgeführte Orders werden spätestens 17:30 Uhr gelöscht. Positionen die bis 21:30 Uhr entsprechend Regelwerk nicht ausgestoppt wurden, werden zu dieser Zeit manuell geschlossen.

5.2 Ausnahmen Stoppversetzung

Es gibt 2 Ausnahmen bei welchen der Stopp an der jeweils herschenden Marke verbleibt und nicht nachgezogen wird.
Wenn kurz vor Veröffentlichung wichtiger Zahlen (z.b. 14:20 Uhr) der Markt ein regel konformes 1-2-3 ausgebildet hat, wird der Stopp trotzdem nicht nachgezogen. 5 Minuten nach den Zahlen wird der Stopp nachgezogen, sollte das tief nicht unterschritten worden sein.

StoppUnsauber
Außerdem verbleibt der Stopp wenn das nächste 1-2-3 auf der Höhe eines Vortageshochs/tiefs generiert wurde. An diesen Stellen verläuft der untergeordnete Trend oft unsauber, da an diesen Stellen Händler aus größeren Trendstufen Positionen ausstoppen, einstoppen und ggf. drehen.

vortagestief.jpg

5.3 Gewinnmitnahmen

Sollte ein Trade ein CRV von 1:10 erreicht haben, ist die Position manuell zu schließen und das Traiding für diesen Tag zu beenden.

5.4 Overnight-Positionen

Es werden zu keinem Zeitpunkt Overnight-Positionen eingegangen.

6 Protokollierung

Alle Trades sind spätestens wöchentlich auf dem Blog markttechniktraden.blog zu protokollieren. Außerdem findet jeden Freitag ein Wochenrückblick statt in dem sämtliche Trades im Stundenchart einzuzeichnen sind. Wenn sauber gehandelt wurde, entsteht ein Bild in denen Trades grundsätzlich aus der Korrektur heraus in Trendrichtung eröffnet wurden. Außerdem ist auszuwerten ob die Handelsstrategie Signale vor starken Bewegungen liefert.