08.11.2019, Fr FDAX M1

Korrekturhandel

Nach sechs abgeschlossenen Bewegungen ist ein Korrekturhandel durchaus legitim.

Ergebnis: 1x -0,5R, 1x 1,5R

Verbesserung: Ersten short weglassen und nur den POC Trade machen. Falls dieser ausgestoppt wird kann dann noch ein 1-2-3 probiert werden 🙂

Erholsames Wochenende!

Öltrades am Tagesende

Inspiriert vom Strategie Check vom Herrn Breuer habe ich mir die „Öltrades am Tagesende“ Strategie angeschaut und gleich mal nachprogrammiert und mir die letzten 2 Jahre angeschaut. Bei den Ergebnissen hatten wir noch Luft nach oben und so habe ich einige Anpassungen vorgenommen und den Intraday-Seasonal-Ansatz mit der Markttechnik kombiniert 🙂

  1. Keine Trades am Do (im Normalfall bin ich hier 100% im FDAX engagiert)
  2. Keine Shorts am Fr (Rohstoffe am Wochenende)
  3. Statt der ATR wird eine Trendlogik verwendet (EMA Schnitt 30 / 60)
  4. Einstiege erfolgen zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr mittels der klassischen M10 Kerzenlogik (Umkehrkerzen, Engulfings, etc.)
  5. Stop entsprechend der Kerzenlogik maximal 30$-Cents
  6. Da die Shorts immer noch großen Anteil am maximalen Drawdown hatten, habe ich noch eine Tages-EMA 200 hinzugenommen, also Shorttrades werden grundsätzlich nur eingegangen, wenn der aktuelle Schlusskurs unterhalb der Tages-EMA 200 liegt.
  7. Take Profit von 1 : 4
  8. Keine Veränderung des SL, Position wird um 22:50 automatisch geschlossen falls der TP oder SL nicht erreicht wurde
Beispieltrade
Backtest

Zu den Ergebnissen lässt sich folgendes sagen:

Die Shorttrades haben aufgrund der geringen Anzahl (35!) keinerlei Aussagekraft. Es wird sich erst in Zukunft zeigen, ob die Shorttrades generell sinnvoll sind

Die Longtrades scheinen sehr gut zu funktionieren, insbesondere Montag und Mittwoch stechen klar hervor. Das der Mittwoch so stark ist, könnte an den Crude Oil Lagerbeständen liegen, die jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Die Kombination Mo + Mi passt perfekt zu meinen DAX Strategien die normalerweise Di, Do, Fr laufen.

Mo + Mi stechen klar hervor
„Lockere“ Equity Kurve

Die Equity Kurve sieht sehr sauber aus, mit niedrigen Drawdownphasen allerdings sind diese zeitlich sehr ausgeprägt. Die Max. Erholungszeit beträgt 120 Tage.

Das System geht live zum 01.09.2019

FDAX M10 Trendfolgestrategie

Heute stelle ich die M10 Strategie vor. Das ist der zweite Part um die manuelle M5 Strategie, welche ich hier ausführlich beschrieben habe, automatisiert umzusetzen.

Wie kann man jetzt den klassischen Trendhandel nach Markttechnik also die 1-2-3 handeln? Eine Möglichkeit wäre der Zig-Zag-Indikator. Mit diesem hatte ich allerdings so meine Probleme und habe mich dann lieber für den Bewegungshandel, also den „synthetischen“ Trendhandel entschieden. Zum Einstieg nutze ich im M10

  • Umkehrkerzen
  • Umkehren auf 2 Kerzen (eine rote Kerze folgt auf eine etwa gleich große grüne Kerze)
  • Bullish/Bearish Engulfings aus der klassischen Candlestick Lehre
  • Mindestgrößen für Docht, Kerzen und Co. reduzieren die Signalanzahl

Zum stoppen nutze ich den klassischen Bewegungshandel unter Berücksichtigung der Außen/Innenstäbe (siehe das große Buch der Markttechnik Bewegungshandel).

Wichtig bei dieser Strategie ist das manuelle Bestimmen der GWL sprich des Stundencharts und eine Mindestkorrektur für den Handel der Signale. Damit werden nämlich viele „schlechte“ Signale gefiltert, eigentlich ist nicht das Signal an sich schlecht, sondern nur die Verortung innerhalb des übergeordneten Trends (H1). Es macht zum Beispiel keinen Sinn mehr nach einer 150 Punkte Bewegung noch auf diese aufzuspringen, also am potenziellen oder sehr wahrscheinlichen Ende der Bewegung 🙂

Beispiel: Intakter Aufwärtstrend, vor der dritten Bewegung

Tradeumsetzung: 1x Inital Loss, 1x Take Profit von 1 :4 erreicht

Umstieg auf Ninja Trader

ist komplett 🙂

Ich bin beeindruckt von den Möglichkeiten was die Automatisierung von Handelsstrategien angeht, saubere Integration ins Visual Studio, Live-Debugging, alles was das (Entwickler)Herz begehrt 🙂

08.01.2019, Di

Spekulation auf die vierte Bewegung, da die dritte Bewegung sehr stark war, folgt i.d.R. eine kurze Korrektur. Dies konnte man wunderbar am Mo sehen, daher uneingeschränkt Long für den Dienstag.

Ergebnis:
1x Inital Loss
1x ca. CRV 5:1
Gesamt: 3,9

07.01.2019 Startschuss

Der automatisierte Handel ist los. GWL wird weiterhin manuell bestimmt, untergeordnet werden Umkehrstäbe und bullish/bearish engulfings in Trendrichtung automatisch gehandelt. Korrekturlevel d.h. ab wann gehandelt werden darf und Zielbestimmung d.h. ab wann nicht mehr gehandelt werden darf filtern hier gut 60% der Signale im Vorfeld 😊. Ich bin gespannt und freue mich auf ein erfolgreiches Börsenjahr 2019!!!

17.09.2018, Mo

Stunde: Intakt long, Spekulation auf vierte Bewegung

Signal: mustergültig

Ergebnis: Break-even

Verbesserung: Signal wurde nicht gehandelt, warum? Dritte und vierte Bewegungen sind immer zu handeln, auch wenn der Trend „Schwäche“ zeigt. Man würde sich ja in Grund und Boden ärgern, hier einen 1:5 oder 1:10 Trend verpasst zu haben…