Friday Gold Rush mit Umkehrkerzen

Vor einigen Tagen habe ich die Friday Gold Rush Strategie nachgebaut wie hier zu lesen war. Im Anschluss habe ich mir die Öltrades zum Tagesende angeschaut und mit Elementen aus der Markttechnik (z.b. Umkehrkerzen) kombiniert und war von den Ergebnissen sehr angetan. Warum also nicht auch den fundamentalen Friday Gold Rush Ansatz mit der Markttechnik kombinieren?

Gesagt getan, die Parameter wurden wie folgt geändert:

  • Entry: Donnerstag von 14 – 20 Uhr oder falls es keine Signale gibt Freitags 14 – 20 Uhr
  • Fester TP mit einem Take Profit Faktor von 1 : 5
  • Fester SL von 4$ pro Feinunze
  • Keine Trades mehr wenn TP erreicht
  • Trades vom Donnerstag werden bis Freitag Abend 22:40 gehalten (Also Overnight)
  • Als Einstiegssignale werden Umkehrkerzen und Engulfings aus dem Stundenchart verwendet.

Was passierte nun mit den Ergebnissen des Backtests?

Neuer Backtest

Der Gesamtprofit konnte bei nur marginal mehr Trades mehr als verdoppelt werden! Noch schöner ist allerdings, dass sich das Drawdown nur um etwa 500 $ erhöht hat.

Equity Kurve

Die Stagnationsphase ist leider recht lange, aber da das Drawdown nicht besonders hoch ist, sehe ich keinen Grund warum man damit nicht klar kommen sollte :). Außerdem war diese auch schon beim klassischen Gold-Rush recht ausgedehnt

Die Strategie geht live zum 09.08.2019

Öltrades am Tagesende

Inspiriert vom Strategie Check vom Herrn Breuer habe ich mir die „Öltrades am Tagesende“ Strategie angeschaut und gleich mal nachprogrammiert und mir die letzten 2 Jahre angeschaut. Bei den Ergebnissen hatten wir noch Luft nach oben und so habe ich einige Anpassungen vorgenommen und den Intraday-Seasonal-Ansatz mit der Markttechnik kombiniert 🙂

  1. Keine Trades am Do (im Normalfall bin ich hier 100% im FDAX engagiert)
  2. Keine Shorts am Fr (Rohstoffe am Wochenende)
  3. Statt der ATR wird eine Trendlogik verwendet (EMA Schnitt 30 / 60)
  4. Einstiege erfolgen zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr mittels der klassischen M10 Kerzenlogik (Umkehrkerzen, Engulfings, etc.)
  5. Stop entsprechend der Kerzenlogik maximal 30$-Cents
  6. Da die Shorts immer noch großen Anteil am maximalen Drawdown hatten, habe ich noch eine Tages-EMA 200 hinzugenommen, also Shorttrades werden grundsätzlich nur eingegangen, wenn der aktuelle Schlusskurs unterhalb der Tages-EMA 200 liegt.
  7. Take Profit von 1 : 4
  8. Keine Veränderung des SL, Position wird um 22:50 automatisch geschlossen falls der TP oder SL nicht erreicht wurde
Beispieltrade
Backtest

Zu den Ergebnissen lässt sich folgendes sagen:

Die Shorttrades haben aufgrund der geringen Anzahl (35!) keinerlei Aussagekraft. Es wird sich erst in Zukunft zeigen, ob die Shorttrades generell sinnvoll sind

Die Longtrades scheinen sehr gut zu funktionieren, insbesondere Montag und Mittwoch stechen klar hervor. Das der Mittwoch so stark ist, könnte an den Crude Oil Lagerbeständen liegen, die jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Die Kombination Mo + Mi passt perfekt zu meinen DAX Strategien die normalerweise Di, Do, Fr laufen.

Mo + Mi stechen klar hervor
„Lockere“ Equity Kurve

Die Equity Kurve sieht sehr sauber aus, mit niedrigen Drawdownphasen allerdings sind diese zeitlich sehr ausgeprägt. Die Max. Erholungszeit beträgt 120 Tage.

Das System geht live zum 01.09.2019

30.07.2019, Di – FDAX

Heute eine Spekulation auf die zweite Bewegung, nach einer starken Abwärtsbewegung letzten Donnerstag dann 2 Tage typische Korrektur (wenig Bewegung, Volumen, etc.). Alle Bedingungen für den Short sind erfüllt.

Ergebnis: 55 Punkte, CRV 1:2

Bemerkung: Nur 25% von der Gesamtbewegung (200 Punkte) einzufahren ist etwas dürftig, leider kam kein Signal direkt zur Börseneröffnung bzw. zwischen 09:00 und 09:40 Uhr wie eigentlich üblich. Aber das ist eben die Realität des Börsenhandels oder die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität 🙂

FDAX M10 Trendfolgestrategie

Heute stelle ich die M10 Strategie vor. Das ist der zweite Part um die manuelle M5 Strategie, welche ich hier ausführlich beschrieben habe, automatisiert umzusetzen.

Wie kann man jetzt den klassischen Trendhandel nach Markttechnik also die 1-2-3 handeln? Eine Möglichkeit wäre der Zig-Zag-Indikator. Mit diesem hatte ich allerdings so meine Probleme und habe mich dann lieber für den Bewegungshandel, also den „synthetischen“ Trendhandel entschieden. Zum Einstieg nutze ich im M10

  • Umkehrkerzen
  • Umkehren auf 2 Kerzen (eine rote Kerze folgt auf eine etwa gleich große grüne Kerze)
  • Bullish/Bearish Engulfings aus der klassischen Candlestick Lehre
  • Mindestgrößen für Docht, Kerzen und Co. reduzieren die Signalanzahl

Zum stoppen nutze ich den klassischen Bewegungshandel unter Berücksichtigung der Außen/Innenstäbe (siehe das große Buch der Markttechnik Bewegungshandel).

Wichtig bei dieser Strategie ist das manuelle Bestimmen der GWL sprich des Stundencharts und eine Mindestkorrektur für den Handel der Signale. Damit werden nämlich viele „schlechte“ Signale gefiltert, eigentlich ist nicht das Signal an sich schlecht, sondern nur die Verortung innerhalb des übergeordneten Trends (H1). Es macht zum Beispiel keinen Sinn mehr nach einer 150 Punkte Bewegung noch auf diese aufzuspringen, also am potenziellen oder sehr wahrscheinlichen Ende der Bewegung 🙂

Beispiel: Intakter Aufwärtstrend, vor der dritten Bewegung

Tradeumsetzung: 1x Inital Loss, 1x Take Profit von 1 :4 erreicht

FDAX H1 Trendfolgestrategie

Heute ist die H1 Strategie fertig geworden. Sie stellt das erste semi-automatische System dar, mit welchem ich den manuellen M5 Handel, unter Strategie beschrieben, ersetzen werde.

Ziel ist das einfangen der H1 Trendbewegung

Beispieltrade(s):

Für den Backtest habe ich für die Trenderkennung einen einfachen Schnitt von EMA20 und EMA50 verwendet. Im Livehandel werde ich die Richtung über einen Parameter jeden Tag selbst angeben.

Signale die zum Einstieg genutzt werden:

  • klassische Umkehrkerzen (mit Kulanz)
  • Umkehr auf 2 Kerzen (auf eine grüne Kerze folgt eine etwa gleich große rote) Im H2 Chart würde man hier wieder eine „klassische“ Umkehrkerze sehen (und handeln)
  • Bullish/Bearish Engulfing
  • Mindestkerzengrößen und Dochtgrößen um das Signalaufkommen zu reduzieren und nur aussagekräftige Signale zu handeln

Zu Börsenende wird eine ggf. offene Position automatisch geschlossen

Es wird ein Hardcore-TP von 1:6 verwendet. Hierbei geht es nicht um das tatsächliche Erreichen sondern viel mehr darum so lange wie möglich im Trade zu bleiben.

Hier die vielversprechenden Ergebnisse. Einziger Knackpunkt: Der recht kurze rückwärtige Zeitraum für den Backtest. Das System geht live am 01.09.2019

Friday Gold Rush Strategie

Ich habe mir die Strategie von Andrê Stagge angeschaut und nachprogrammiert und bin zu ähnlich guten Ergebnissen im Backtest gekommen, leider habe ich aktuell nur historische Kurse für die letzten 2 Jahre. Einen ausführlicheren Test hat Holger Breuer in seinem Strategie-Check durchgeführt, sehr zu empfehlen!

Natürlich hat die Strategie nichts mit der Markttechnik zu tun, aber genau deshalb gefällt sie mir so gut. Eine sehr gute Möglichkeit zur Difersifikation, da meine anderen Strategien alle auf Basis der Markttechnik laufen.

Backtest der Strategie im GC Future

Die Strategie wird nun im MGC Mini-Future live gehandelt.

Die Parameter habe ich ein klein wenig angepasst:

  • Entry: 16:00 Uhr
  • Exit : 22:50 Uhr
  • SL: 45 Ticks oder 4,50$ pro Feinunze

Umstieg auf Ninja Trader

ist komplett 🙂

Ich bin beeindruckt von den Möglichkeiten was die Automatisierung von Handelsstrategien angeht, saubere Integration ins Visual Studio, Live-Debugging, alles was das (Entwickler)Herz begehrt 🙂

08.01.2019, Di

Spekulation auf die vierte Bewegung, da die dritte Bewegung sehr stark war, folgt i.d.R. eine kurze Korrektur. Dies konnte man wunderbar am Mo sehen, daher uneingeschränkt Long für den Dienstag.

Ergebnis:
1x Inital Loss
1x ca. CRV 5:1
Gesamt: 3,9

07.01.19 Startschuss

Der automatisierte Handel ist los. GWL wird weiterhin manuell bestimmt, untergeordnet werden Umkehrstäbe und bullish/bearish engulfings in Trendrichtung automatisch gehandelt. Korrekturlevel d.h. ab wann gehandelt werden darf und Zielbestimmung d.h. ab wann nicht mehr gehandelt werden darf filtern hier gut 60% der Signale im Vorfeld 😊. Ich bin gespannt und freue mich auf ein erfolgreiches Börsenjahr 2019!!!