Wochenrückblick KW 22, 25.05. – 29.05. CL

Mo: Kein Handel, da US Feiertag.

Di: Shortmöglichkeit am Vortageshoch. Es gab leider kein Signal

Mi: Sauberer Short an der Vortages-VAL + VWAP. Einziges Manko: Es war vorbörse, wobei es Mi glaube ich besser ist schon ab 14:30 Uhr zu handeln, da bis zu den Lagerbeständen um 16:30 Uhr die Position raus muss. Das muss noch gebacktestet werden

Do: Shorts an der VAL des Vortages, allerdings einer zu viel.

Fr: Shorts an der VAH des Vortages wäre gegen grünen VWAP der ganz in der Nähe liegt. Besser zurückhalten und das war auch richtig so.

WochentagSolltradesHaben
MO00
DI00
MI1(+5R)1(+5R)
DO3(-1,5R)4(-0,9R)
FR00

Ergebnis: Haben/Soll 80%

Wochenrückblick KW 22, 25.05. – 29.05. FGBL

Mo: Kein Handel wegen Feiertag in USA.

Di: Zwei Trades gegen das starke Short-Momentum. Das war nicht notwendig. Die Korrektur war tatsächlich handelbar: Hier der korrekte Trade:

Mi: Short an der VAH. Richtiger Kontext, leider einfach Pech gehabt. Die Bewegung bestätigt die grundlegende „Richtigkeit“ der Shorts.

Do: Zwei Minustrades, der dritte hat es dann rausgeholt. Leider Position gegen die Regel paar Ticks zu früh beendet.

Fr: Short am VWAP nach Abpraller an der VAH. Sauber ausgestoppt. Keine Folgetrades wegen fehlender Dynamik. Alles gut.

WochentagSolltradesHaben
MO00
DI1(+2R)2(-1R)
MI3(-1,5R)3(-1,5R)
DO3(+1R)3(+0,8R)
FR1(-0,5R)1(-0,5R)

Ergebnis: Soll/Haben 80%

Zwischenbilanz

So, Schlussgong! Das war der dritte Monat mit Plus in Folge. Ich hab ja keine Kollegen, also klopfe ich mir mal selber auf die Schulter! Ich bin zwar erst auf Betriebskosten Niveau aber was im kleinen funktioniert, kann auch im Großen funktionieren. Das war super Michael! Während andere ihr Konto an die Wand gefahren haben gab es bei mir nicht viel besonderes. Natürlich – die Volatilität war schon beeindruckend, die Spreads vor allem im kleinen FDAX hundsmiserabel teilweise – hier musste ich auf CFDs ausweichen. Aber abgesehen davon, war nicht viel los. Business as usual. Und genau so soll es sein. Keine Action und Nervenkitzel – einfach nur Geld verdienen & Rechner aus! So kann es weiter gehen. Im Hintergrund wartet natürlich noch ein riesiger Berg an Arbeit auf mich, der manchmal schon ziemlich bedrückend sein kann. Aber von nix kommt nix – das weiß auch der deutsche Volksmund und gut Ding will bekanntlich Weile haben. Wir werden sehen was ich alles brauchbares oder unbrauchbares zu Tage fördere.

Volume-Profile Range Trading

So, heute untersuchen wir ob das klassische Range Trading profitabel ist, wie hoch, etc.

Parameter und Bedingungen:

  • Eröffnung um 09:00 Uhr innerhalb der VA des Vortages
  • Short an der VAH des Vortages
  • Long an der VAL des Vortages
  • Stop: 30 Punkte
  • Gewinnziel: Andere Seite der Vortages-VA
  • Tradingbeginn: Ab 09:00 Uhr
  • Tradingende: 11:30 Uhr (bestehende Position bleibt bis zum Ende des Tages offen)
  • VA Prozent: 60% (08-09 Uhr Handel muss innerhalb Vortages VA sein)
Saubere Equity Kurve, leider ist der Drawdown zum Schluss recht stark, der versaut alles

Wie sieht die Wochentagsverteilung aus?

Mi lohnt sich nicht. Damit können wir uns 82 Trades sparen

Als Trendfilter habe ich eine SMA 18 auf dem Tageschart und eine SMA 50 auf dem Stundenchart probiert mit katastrophalen Ergebnissen. Das passt aber grundsätzlich ins Bild, da wir ja ein System für Seitwärtsphasen und nicht für Trendphasen haben wollen.

Jetzt war meine Vermutung das der FGBL für Rangetrading besser geeignet sein sollte

Der Handel zwischen 08:00 – 09:00 Uhr muss zu 95% in der VA des Vortages stattfinden. Damit werden natürlich viel mehr Trades gefiltert als mit der „puren“ Eröffnung. Auffällig ist, dass im FGBL Longs deutlich besser funktionieren und im DAX sind es wiederum die Shorts. Außerdem habe ich im FGBL einen festen 30 Ticks Gewinn verwendet und ziehe auf Einstand + 5 Ticks nach, wenn der Markt schon 25 Ticks in die Traderichtung gelaufen ist. Dadurch verbessert sich das Drawdown und Trefferquote nochmal

Monatsultimo Strategie Part 3

So, weiter gehts mit dem Einstieg und Ausstieg. Können wir hier noch was rausholen? Bei den Parametern stehen die ersten zwei Zahlen für den Einstieg und Ausstiegstag (Natürlich immer verschoben bei Wochenende oder Feiertag)

Rein Profit technisch ist der 23te als Entry besser, allerdings steigt auch der Drawdown. Am besten gefällt mir die Variante 26ter – 4ter, weil das positive Auswirkung auf den Drawdown mit nur noch 5655,48$ hat. Fraglich ist natürlich ob wir damit „arbeiten“ können, der Unterschied kann an einem einzelnen Trade liegen und ist damit natürlich nicht wirklich signifikant. Ich denke am besten wählt man den Exit individuell nach Trendsituation einen Tag vorher oder nachher.

Den Ausstieg genauer beleuchtet

zeigt, dass der 8te des Monats zwar insgesamt mehr bringt aber wenn wir schon am 23ten rein und erst am 8ten rausgehen erhöht sich auch die Zeit die wir im Markt sind ordentlich. Dies führt auch zu einer Erhöhung des Drawdowns. Der 4te oder 5te ist fast genauso gut und daher zu bevorzugen.

Die Ergebnisse sind immer mit der Variante ohne Stop. Wird ein fixer 80 Punkte Stop verwendet bleibt der 26te – 5te am besten, deshalb werde ich das auch so handeln.

Zu guter letzt noch der Vergleich mit dem DOW und NASDAQ. Die Auswertungen sind ohne Stop mit dem Januar + Juli Filter.

YM
NQ

Dow ist der schwächste von den drei, hat allerdings die höchste Trefferserie mit 7 zu 3. Auch der Drawdown ist am größten.

ES

NQ

Der NQ ist etwas besser als der ES aber nicht um viel. Was mir gefällt ist, dass der Drawdown sowie der größte Verlusttrade im NQ etwas niedriger ausfällt. Fraglich ist allerdings ob sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt. Da der S&P 500 breiter gestreut ist, denke ich das auf diesen auch mehr Sparpläne laufen als auf den NASDAQ. Ich weiß noch nicht auf welchen ich die Strategie anwende, aber beide haben Ihre Vorteile.

Was haben wir jetzt erreicht?

  • Nachgewiesen das die Strategie profitabel ist bei akzeptablem Drawdown und Maxloss.
  • Das der Entry und Exit Zeitraum stimmt sowie die Monatsfilter auf Januar und Juli.
  • Bei den Montasfiltern kann der April und Mai noch ggf. dazu genommen werden. Diese waren in etwa so schwach wie der Januar.
  • Ein fixer Stop von 80 Punkten im S&P 500 kostet zwar unterm Strich Geld, schafft aber Sicherheit wenn es außergewöhnlich stark nach unten geht (und man kann ja nie wissen, an der Börse kann alles passieren, sogar das was man erwartet….;))

Good trades!

Monatsultimo Strategie Part 2

Part 1 gibts hier

So, nun schauen wir uns die Monate etwas genauer an.

Juli ist der schwächste Monat wenig überraschend. Allerdings ist April und Mai fast genauso schlecht wie Januar. Die könnte man ebenfalls filtern aber wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Sind die Ergebnisse stabil über die Jahre?

  • Konstant schwach ist Januar, April und Juli
  • Konstant positiv war Juni, August und das letzte Quartal Oktober – Dezember
  • Februar und Mai waren recht durchwachsen
  • Die Theorie des „Window Dressings“ (steigende Kurse zum Quartalsende) lässt sich bis auf September bestätigen.

Jetzt probieren wir Stops aus, schließlich schläft es sich damit einfach besser. Die Theorie ist natürlich klar, je enger unser Stop desto schlechter werden die Ergebnisse sein.

Auch hier können wir die Theorie bestätigen ein Stop unter 50 Punkten macht keinen Sinn, zu eng da wir ja doch einige Tage im Markt sind. Interessant ist das ein 80 Punkte Stop fast den gleichen Net Profit erzielt als ein 130 Punkte Stop. Da lässt sich einiges sparen, die Auswertung hat sich gelohnt.

Jetzt müssen wir noch berücksichtigen das ein fester Stopp loss bei solchen Systemen nicht die beste Wahl ist. In 10 Jahren wird ein 80 Punkte Stop zu klein sein (wenn sich der S&P bis dahin verdoppelt oder verdreifacht hat). 2010 stand der S&P zwischen 1000 und 1200 also waren 80 Punkte Stop fast 5 – 7% während er heute nur noch 2,8% beträgt. Die Antwort liegt auf der Hand: ein prozentualer Stop muss her.

Die Ergebnisse sind ähnlich, beste Variante war die größte mit 3% Stop. Mir gefällt aber der 80 Punkte Stop besser 🙂

Monatsultimo Strategie

Ich hatte mal Lust die Monatsultimo Strategie aus dem Buch „Das große Buch des Tradens“ von Orkan Kuyas nachzuprogrammieren. Gehört hat ja sicher jeder schon mal davon aber wer nutzt es konkret? Sicher wieder nur 10% (die, die auch ansonsten profitabel traden)

So, die Parameter überspringe ich mal an der Stelle, sind ja im Buch nachzulesen 😉

Hier mal die „rohen Ergebnisse“ ohne den Filter auf Januar und Juli

Sieht doch schon recht ordentlich aus. Jetzt mit dem angesprochenem Filter (Januar und Juli werden keine Trades getätigt)

Heftige Verbesserung von eigentlich allem. Also der Filter macht auf jeden Fall sinn.

Als nächstes probiere ich folgendes aus:

  • Stops (fixe und prozentuale)
  • Einstiegstag nach hinten oder vorne legen
  • Ausstiegstag nach hinten oder vorne legen
  • Vergleich der Performance im NASDAQ und DOW (diese sollten schlechter abschneiden was ich mir beim NQ noch nicht so ganz vorstellen kann)

Warum versucht man sich als selbstständiger Börsenhändler?

In einer Brache in der 90% der Privatanleger verlieren, kann man ja nun wirklich nicht behaupten man hätte sich eine leichte oder einfache „Berufung“ ausgesucht. Warum also den jahrelangen Misserfolg zum trotz sich auf ein solches Abenteuer einlassen?

Effektives Arbeiten zahlt sich aus

Als Angestellter bekommt man immer den gleichen Stundenlohn. Als Selbstständiger kann man diesen durch effektives Arbeiten komplett verändern. Angenommen ein Händler erzielt 400€ Tagesgewinn in 12 Stunden aktivem Trading. Reduziert er nun hingegen seine Arbeitszeit auf 5 Stunden ,schafft es aber das gleiche Ergebnis zu erzielen, verdoppelt sich sein Stundenlohn auf 80€ die Stunde. Als Angestellter bringt es mir wenig bis gar nichts, eine Arbeit effektiv zu erledigen. Schaffe ich eine Aufgabe in 3 statt wie geplant 5 Tagen bekomme ich bestenfalls ein Lob, in der Regel einfach weiterführende Aufgaben. Ist man selbstständig hat man die Wahl und kann die 2 Tage guten Gewissens frei machen 🙂

Charakterstärke wird bezahlt

An der Börse verdienen die Händler die Ihre Emotionen, Gedanken und Gefühle im Griff haben, die systematisch und entsprechend Ihrem Regelwerk handeln. Dieses hat seine Tauglichkeit in der Vergangenheit bereits bestätigt oder in einem Backtest. Aber die Börse ist natürlich ein Nullsummenspiel. Wenn jemand gewinnt, muss es jemanden geben der verliert. Der andere Part ist unkontrolliert, lebt seine Gefühle aus und veranstaltet in der „wirklichen Welt“ das gleiche Chaos, welches bis dato in seinem inneren herrscht. Er hat keine Disziplin und auch keinen Handelsplan (oder er hält sich nicht dran). Die äußeren Zustände (Kontostand, Wohlbefinden, Gesundheit) passen sich dem inneren Zustand an. Börsenhandel ist wieder wie früher als der Steinzeitmensch im Gebüsch lag und auf die Herde (Beute) wartete. Diejenigen die gleich nachdem sie ein Staubwölkchen am Himmel sahen aufsprangen und sich mit lautem Gebrüll drauf los stürzten sind nicht diejenigen von denen wir abstammen. Aber auch diejenigen die im Gebüsch eingeschlafen sind haben vermutlich nicht überlebt. An der Börse ist es genauso. Diejenigen die zu früh kommen und diejenigen die zu spät kommen gehen leer aus oder müssen in dem Fall sogar einzahlen. (Werden also von den anderen Jägern gefressen). Deshalb ist Börsenhandel der „fairste“ Job der Welt, wer gut ist bekommt sehr viel, wer schlecht ist zahlt ein.

Gehalt beliebig skalierbar

Wer täglich 10€ aus dem Markt holt, kann auch 50, 100 oder 500€ rausholen. Natürlich je nach gewünschtem absolutem Betrag (Höhere Gewinne gehen natürlich auch mit höheren Verlusten/Risiken einher) dauert es länger bis die Charakter technische Stärke erreicht ist, die Gewinne so groß werden lässt oder aber Verluste in größeren absoluten Zahlen „ertragbar“ macht. Geduld und Ausdauer sind hierbei der Schlüssel.

Rente ist kein Problem

Wer vor dem erreichen seines Rentenalters „ausgesorgt“ hat, braucht sich darüber keine Gedanken machen 🙂 Wichtig ist nur, dass man es nicht mit der Erwartungshaltung übertreibt. Was spricht dagegen in 25 Jahren ausgesorgt zu haben? Ich für meinen Teil, möchte ein Leben lang traden.

Mehr Freizeit später

Natürlich hat man als junger Selbständiger keinen „Zeitvorteil“ einem Angestellten gegenüber. Im Gegenteil, selbst wenn man mal nicht arbeitet, denkt man vermutlich darüber nach. Sollte das Geschäft, welches man betreibt aber gut anlaufen kann dieses Pensum später auf unter 40h reduziert werden. Gerade im Bereich Trading lohnt sich „effektives Arbeiten“ über alle Maßen.

Das Problem mit dem Angestellten Dasein

Gehalt ist limitiert.

Als Angestellter gibt es eine natürliche Grenze was die Bezahlung angeht. Je nach Position und Schulbildung ist ab einer bestimmten Grenze Schluss. Ein Beispiel (Überschneidungen mit der Lebenssituation des Autors sind sicher nur zufällig): Ein gutausehnder, dynamischer, flexibler und fachlich fitter Typ macht eine (Berufs)-Ausbildung und arbeitet dann ca. 10 Jahre in Festanstellung. Durch gute Mitarbeit kann er jährlich eine Gehaltserhöhung von 200€ Bruttomonatslohn erzielen. Er steigert also sein Grundgehalt um 2000€. Gehen wir von einem Grundgehalt von 2300€ aus, schafft er es also auf ca. 4300€. Das ist eine reife Leistung (kein Studium), kostete Ihn aber auch volles Engagement. Es blieb in diesen 10 Jahren durch die unermüdliche Beschäftigung an der Arbeitsstelle kaum Zeit privat Weichen zu stellen, beispielsweise für eine Selbstständigkeit und nur sehr wenig Zeit für Hobbies oder Familie und Freunde. Ab jetzt hat es unser Beispielkandidat schwer Gehalts technisch weiter zu kommen. Ein höheres Gehalt kann nun nur noch mit einer neuen Stelle beispielsweise als Abteilungsleiter gerechtfertigt werden. Dieser ist aber zum Beispiel erst 50 Jahre alt und wird den Posten für die nächsten 20 Jahre innehalten. Es bleibt nur der Wechsel des Unternehmens. Dort fängt dann das Hamsterrad von vorne an und wenn man Pech hat, kommt dann ein lausiger BWL Student daher und übernimmt die Abteilungsleitung weil er betriebswirtschaftlich geschult ist (und ein Studium nachweisen kann, was immer das auch „nachweist“). In diesem Kontext bin ich mir nicht sicher, wer hier eigentlich der tatsächliche „Spekulant“ ist und wer hier die größeren Risiken eingeht.

Arbeiten bis 70

Wer im Angestelltenverhältnis sein Dasein fristet darf vermutlich bis 70 arbeiten. Ich finde wer 40 Jahre arbeitet sollte abzugsfrei in Rente gehen dürfen, welche für ein „gutes Leben“ reicht. Da ich aber (noch) kein Politiker bin muss man das Problem selber in die Hand nehmen. Wer genügsam lebt, braucht möglicherweise nicht so viel Geld „auf der hohen Kante“ um mit seiner Arbeit aufzuhören. Und wer einer Arbeit nachgeht, die Ihm Spaß macht , der muss nicht aufhören aber man KANN. Ein tolle Vorstellung!

Ständige Kontrolle

Es soll jetzt Toiletten mit abgeschrägten Sitzen geben damit die Füße „schneller einschlafen“. Damit können Unternehmer Ihre „Toilettenzeit“ im Betrieb reduzieren. Ich stelle mir schon vor, normale Toiletten für die Geschäftsleitung und „optimierte“ Toiletten für das „Fußvolk“. Da bekommt man ja so richtig Lust Angestellter zu sein 😀

Eingeschränkte Freiheit

Die meisten Entscheidungen müssen mit Vorgesetzten oder Chefs abgesprochen werden. Kreativität und Freude am tun werden dabei massiv eingeschränkt oder gehemmt.

Automatisierung

Nicht nur ein etwaiger Konkurrenzkampf am Arbeitsplatz ist zermürbend und verschwendet unnötiges Potenzial, auch die fortschreitende Automatisierung kann einem Angst und Bange machen. Wie lange ist der aktuelle Arbeitsplatz noch sicher?

Alte Säcke als Kollegen und Vorgesetzte

Da niemand eine konstruktive Lösung hat für das Rentenproblem, wird das Alter einfach nach oben gesetzt. Die negativen Auswirkungen tragen natürlich die jungen und motivierten Mitarbeiter, die nicht aufsteigen können, da die alten Säcke immer länger im Betrieb vermodern und attraktive Positionen wie Abteilungsleiter und Co. Blockieren.

Rente wird nicht reichen

Als kleines Dankeschön für 50 Jahre arbeiten, wird die Rente vermutlich nicht reichen. Es stehen im Schnitt 50000€ pro Rentner zur Verfügung. Das entspricht 25 Rentenmonate a 2000€ Bruttomonatsrente. Statistisch betrachtet hast du also einen Rentenanspruch von 2,1 Jahren. Dafür hast du 40 -50 Jahre eingezahlt… das motiviert mal richtig oder?