Wochenrückblick KW 24, 08.06. – 12.06, FGBL

Mo: Zwei Trades am VWAP in Richtung VAH. Fachlich sauber, allerdings dummerweise beim zweiten Trade verklickt (falsche Richtung). Wäre aber noch genügend Zeit gewesen neu einzusteigen! Merke: Einfach sauber Limit einstellen!

Erster Trade sauber ausgestoppt, zweiter Versuch misglückt. Im Anschluss dann 30 Ticks für den zweiten Trade

Di:

Hier unter dem VWAP kaufen, da intakter Aufwärtstrend und Support an der VAH zu erwarten ist. 4 Gründe für den (Long) Trade (Intakter Long Trend, Imbal + VWAP + VAH), da sollte die eigene Meinung keine Rolle mehr spielen (H1 ist intakt Short)
Weitere Möglichkeit am Naked POC bei 173,99. Imbalence wird nicht signifikant aufgelöst, hier muss man per market oder Sell Stop Order einsteigen

Mi: Trend short, ein sauberer Versuch, allerdings keine zweite Möglichkeit zum Einstieg. Ergo alles richtig gemacht

Do: Momentum Long, aber kein Trading, da Fokus auf Systementwicklung. Long am VWAP wäre ausgestoppt worden.

Fr: Short etwas überhalb des VWAPs, zweiter Versuch nicht mehr getraut, hätte natürlich funktioniert. Merke: Entweder gar nicht traden oder mindestens 2 – 3 Trades!!!

Zweiter Versuch wird mit max. 27 Ticks Gewinn quittiert. Aber nur für die, die sich trauen 😉
WochentagSollHaben
MO2(+2,5R)2(-0,6R)
DI2(+6R)2(-1R)
MI1(-0,5R)1(-0,5R)
DO1(-0,5R)0
FR2(+0,5R)1(-0,5R)

Ergebnis: Soll/Haben 40%

Wochenrückblick KW 23, 01.06.20 – 05.06.20, FGBL

Mo: Kein Handel wegen Feiertag. Gab trotzdem eine schöne Short Trendmöglichkeit bei der 175,15.

Di: Zwei Range Trades. Erster Trade gleich 30 Ticks Gewinn, zweiter Trade ausgestoppt. Wiedereinstieg hat weitere 30 Ticks erbracht. Merke: Wiedereinstieg ist immer Pflicht!!!

Erster Treffer am Dienstag
Zweiter Treffer. Leider BE ausgestoppt mit anschließendem Wiedereinstieg. Besser: Einfach drin bleiben, der Stop hätte locker gehalten.

Mi: Trend short aber keine Trades. Keine Longmöglichkeit zur Eröffnung. Gegen den Trend auch nicht ratsam (Kein Range Setup). Der Short kam dann zwar erst um 13/ 14 Uhr war aber fachlich sauber:

Do: 2 Trades im FDAX, daher kein Trading im FGBL wegen Korrelation. Auch beim DAX: Erster Trade ausgestoppt, der zweite Trade zahlte sich aus (+3,4R insgesamt)

Fr: Long am VWAP nach Abpraller an der VAL. Kein Folgetrade und aus diesem Grund Gewinnziel verpasst. Merke: Folgetrades sind Pflicht!

Wiedereinstieg + 1 Tick nach erneuter Kaufimbalence.
WochentagSollHaben
MO00
DI3(+6R)3(+6R)
MI00
DOFDAXFDAX
FR2(-1R)3(+2 R)

Ergebnis: Soll/Haben 80%

Wochenrückblick KW 22, 25.05. – 29.05. CL

Mo: Kein Handel, da US Feiertag.

Di: Shortmöglichkeit am Vortageshoch. Es gab leider kein Signal

Mi: Sauberer Short an der Vortages-VAL + VWAP. Einziges Manko: Es war vorbörse, wobei es Mi glaube ich besser ist schon ab 14:30 Uhr zu handeln, da bis zu den Lagerbeständen um 16:30 Uhr die Position raus muss. Das muss noch gebacktestet werden

Do: Shorts an der VAL des Vortages, allerdings einer zu viel.

Fr: Shorts an der VAH des Vortages wäre gegen grünen VWAP der ganz in der Nähe liegt. Besser zurückhalten und das war auch richtig so.

WochentagSolltradesHaben
MO00
DI00
MI1(+5R)1(+5R)
DO3(-1,5R)4(-0,9R)
FR00

Ergebnis: Haben/Soll 80%

Wochenrückblick KW 22, 25.05. – 29.05. FGBL

Mo: Kein Handel wegen Feiertag in USA.

Di: Zwei Trades gegen das starke Short-Momentum. Das war nicht notwendig. Die Korrektur war tatsächlich handelbar: Hier der korrekte Trade:

Mi: Short an der VAH. Richtiger Kontext, leider einfach Pech gehabt. Die Bewegung bestätigt die grundlegende „Richtigkeit“ der Shorts.

Do: Zwei Minustrades, der dritte hat es dann rausgeholt. Leider Position gegen die Regel paar Ticks zu früh beendet.

Fr: Short am VWAP nach Abpraller an der VAH. Sauber ausgestoppt. Keine Folgetrades wegen fehlender Dynamik. Alles gut.

WochentagSolltradesHaben
MO00
DI1(+2R)2(-1R)
MI3(-1,5R)3(-1,5R)
DO3(+1R)3(+0,8R)
FR1(-0,5R)1(-0,5R)

Ergebnis: Soll/Haben 80%

Zwischenbilanz

So, Schlussgong! Das war der dritte Monat mit Plus in Folge. Ich hab ja keine Kollegen, also klopfe ich mir mal selber auf die Schulter! Ich bin zwar erst auf Betriebskosten Niveau aber was im kleinen funktioniert, kann auch im Großen funktionieren. Das war super Michael! Während andere ihr Konto an die Wand gefahren haben gab es bei mir nicht viel besonderes. Natürlich – die Volatilität war schon beeindruckend, die Spreads vor allem im kleinen FDAX hundsmiserabel teilweise – hier musste ich auf CFDs ausweichen. Aber abgesehen davon, war nicht viel los. Business as usual. Und genau so soll es sein. Keine Action und Nervenkitzel – einfach nur Geld verdienen & Rechner aus! So kann es weiter gehen. Im Hintergrund wartet natürlich noch ein riesiger Berg an Arbeit auf mich, der manchmal schon ziemlich bedrückend sein kann. Aber von nix kommt nix – das weiß auch der deutsche Volksmund und gut Ding will bekanntlich Weile haben. Wir werden sehen was ich alles brauchbares oder unbrauchbares zu Tage fördere.

Volume-Profile Range Trading

So, heute untersuchen wir ob das klassische Range Trading profitabel ist, wie hoch, etc.

Parameter und Bedingungen:

  • Eröffnung um 09:00 Uhr innerhalb der VA des Vortages
  • Short an der VAH des Vortages
  • Long an der VAL des Vortages
  • Stop: 30 Punkte
  • Gewinnziel: Andere Seite der Vortages-VA
  • Tradingbeginn: Ab 09:00 Uhr
  • Tradingende: 11:30 Uhr (bestehende Position bleibt bis zum Ende des Tages offen)
  • VA Prozent: 60% (08-09 Uhr Handel muss innerhalb Vortages VA sein)
Saubere Equity Kurve, leider ist der Drawdown zum Schluss recht stark, der versaut alles

Wie sieht die Wochentagsverteilung aus?

Mi lohnt sich nicht. Damit können wir uns 82 Trades sparen

Als Trendfilter habe ich eine SMA 18 auf dem Tageschart und eine SMA 50 auf dem Stundenchart probiert mit katastrophalen Ergebnissen. Das passt aber grundsätzlich ins Bild, da wir ja ein System für Seitwärtsphasen und nicht für Trendphasen haben wollen.

Jetzt war meine Vermutung das der FGBL für Rangetrading besser geeignet sein sollte

Der Handel zwischen 08:00 – 09:00 Uhr muss zu 95% in der VA des Vortages stattfinden. Damit werden natürlich viel mehr Trades gefiltert als mit der „puren“ Eröffnung. Auffällig ist, dass im FGBL Longs deutlich besser funktionieren und im DAX sind es wiederum die Shorts. Außerdem habe ich im FGBL einen festen 30 Ticks Gewinn verwendet und ziehe auf Einstand + 5 Ticks nach, wenn der Markt schon 25 Ticks in die Traderichtung gelaufen ist. Dadurch verbessert sich das Drawdown und Trefferquote nochmal

Monatsultimo Strategie Part 3

So, weiter gehts mit dem Einstieg und Ausstieg. Können wir hier noch was rausholen? Bei den Parametern stehen die ersten zwei Zahlen für den Einstieg und Ausstiegstag (Natürlich immer verschoben bei Wochenende oder Feiertag)

Rein Profit technisch ist der 23te als Entry besser, allerdings steigt auch der Drawdown. Am besten gefällt mir die Variante 26ter – 4ter, weil das positive Auswirkung auf den Drawdown mit nur noch 5655,48$ hat. Fraglich ist natürlich ob wir damit „arbeiten“ können, der Unterschied kann an einem einzelnen Trade liegen und ist damit natürlich nicht wirklich signifikant. Ich denke am besten wählt man den Exit individuell nach Trendsituation einen Tag vorher oder nachher.

Den Ausstieg genauer beleuchtet

zeigt, dass der 8te des Monats zwar insgesamt mehr bringt aber wenn wir schon am 23ten rein und erst am 8ten rausgehen erhöht sich auch die Zeit die wir im Markt sind ordentlich. Dies führt auch zu einer Erhöhung des Drawdowns. Der 4te oder 5te ist fast genauso gut und daher zu bevorzugen.

Die Ergebnisse sind immer mit der Variante ohne Stop. Wird ein fixer 80 Punkte Stop verwendet bleibt der 26te – 5te am besten, deshalb werde ich das auch so handeln.

Zu guter letzt noch der Vergleich mit dem DOW und NASDAQ. Die Auswertungen sind ohne Stop mit dem Januar + Juli Filter.

YM
NQ

Dow ist der schwächste von den drei, hat allerdings die höchste Trefferserie mit 7 zu 3. Auch der Drawdown ist am größten.

ES

NQ

Der NQ ist etwas besser als der ES aber nicht um viel. Was mir gefällt ist, dass der Drawdown sowie der größte Verlusttrade im NQ etwas niedriger ausfällt. Fraglich ist allerdings ob sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt. Da der S&P 500 breiter gestreut ist, denke ich das auf diesen auch mehr Sparpläne laufen als auf den NASDAQ. Ich weiß noch nicht auf welchen ich die Strategie anwende, aber beide haben Ihre Vorteile.

Was haben wir jetzt erreicht?

  • Nachgewiesen das die Strategie profitabel ist bei akzeptablem Drawdown und Maxloss.
  • Das der Entry und Exit Zeitraum stimmt sowie die Monatsfilter auf Januar und Juli.
  • Bei den Montasfiltern kann der April und Mai noch ggf. dazu genommen werden. Diese waren in etwa so schwach wie der Januar.
  • Ein fixer Stop von 80 Punkten im S&P 500 kostet zwar unterm Strich Geld, schafft aber Sicherheit wenn es außergewöhnlich stark nach unten geht (und man kann ja nie wissen, an der Börse kann alles passieren, sogar das was man erwartet….;))

Good trades!

Monatsultimo Strategie Part 2

Part 1 gibts hier

So, nun schauen wir uns die Monate etwas genauer an.

Juli ist der schwächste Monat wenig überraschend. Allerdings ist April und Mai fast genauso schlecht wie Januar. Die könnte man ebenfalls filtern aber wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Sind die Ergebnisse stabil über die Jahre?

  • Konstant schwach ist Januar, April und Juli
  • Konstant positiv war Juni, August und das letzte Quartal Oktober – Dezember
  • Februar und Mai waren recht durchwachsen
  • Die Theorie des „Window Dressings“ (steigende Kurse zum Quartalsende) lässt sich bis auf September bestätigen.

Jetzt probieren wir Stops aus, schließlich schläft es sich damit einfach besser. Die Theorie ist natürlich klar, je enger unser Stop desto schlechter werden die Ergebnisse sein.

Auch hier können wir die Theorie bestätigen ein Stop unter 50 Punkten macht keinen Sinn, zu eng da wir ja doch einige Tage im Markt sind. Interessant ist das ein 80 Punkte Stop fast den gleichen Net Profit erzielt als ein 130 Punkte Stop. Da lässt sich einiges sparen, die Auswertung hat sich gelohnt.

Jetzt müssen wir noch berücksichtigen das ein fester Stopp loss bei solchen Systemen nicht die beste Wahl ist. In 10 Jahren wird ein 80 Punkte Stop zu klein sein (wenn sich der S&P bis dahin verdoppelt oder verdreifacht hat). 2010 stand der S&P zwischen 1000 und 1200 also waren 80 Punkte Stop fast 5 – 7% während er heute nur noch 2,8% beträgt. Die Antwort liegt auf der Hand: ein prozentualer Stop muss her.

Die Ergebnisse sind ähnlich, beste Variante war die größte mit 3% Stop. Mir gefällt aber der 80 Punkte Stop besser 🙂

Monatsultimo Strategie

Ich hatte mal Lust die Monatsultimo Strategie aus dem Buch „Das große Buch des Tradens“ von Orkan Kuyas nachzuprogrammieren. Gehört hat ja sicher jeder schon mal davon aber wer nutzt es konkret? Sicher wieder nur 10% (die, die auch ansonsten profitabel traden)

So, die Parameter überspringe ich mal an der Stelle, sind ja im Buch nachzulesen 😉

Hier mal die „rohen Ergebnisse“ ohne den Filter auf Januar und Juli

Sieht doch schon recht ordentlich aus. Jetzt mit dem angesprochenem Filter (Januar und Juli werden keine Trades getätigt)

Heftige Verbesserung von eigentlich allem. Also der Filter macht auf jeden Fall sinn.

Als nächstes probiere ich folgendes aus:

  • Stops (fixe und prozentuale)
  • Einstiegstag nach hinten oder vorne legen
  • Ausstiegstag nach hinten oder vorne legen
  • Vergleich der Performance im NASDAQ und DOW (diese sollten schlechter abschneiden was ich mir beim NQ noch nicht so ganz vorstellen kann)